Posición larga
DefiniciónOperación que compra un activo para beneficiarse si su precio sube; pierde si el precio baja.
Abrir una posición larga es comprar con la expectativa de vender más caro. El resultado es la diferencia entre el precio de salida y el de entrada, multiplicada por el tamaño, menos comisiones y spread.
Ejemplo: compras 10 unidades a 50 con Stop Loss en 48 y Take Profit en 56. Si salta el stop, pierdes 20 más costes. Si llega al objetivo, ganas 60 menos costes. El R:R bruto es 3,0; el neto será algo menor.
En un largo, la invalidación suele estar por debajo de un soporte o del último mínimo relevante. Con apalancamiento, una caída pequeña consume margen rápido, así que el stop se define antes de entrar, no después.